Deberá acceder a su panel de control Plesk, ir a "Sitios web y dominios" y una vez allí, en el menú inferior hacer clic sobre "Directorios protegidos con contraseña".
Pinchando sobre "Añadir directorio protegido" podrá crearlo. Una vez creado el directorio podrá crear un usuario para acceder a ese directorio haciendo click en el mismo y seleccionando la opción "Añadir usuario nuevo".